L'actrice française a déclaré en entrevue que la décision de son compatriote Gérard Depardieu de s'installer en Belgique pour payer moins d'impôts « n'est pas un exemple à suivre ».
En déplacement à Hong Kong pour la promotion du film Elle s'en va, Catherine Deneuve a indiqué à un journaliste du Hollywood Reporter qu'à l'instar de Depardieu « certains riches veulent garder leur argent hors de France. Je ne pense pas que ce soit un exemple à suivre, mais je ne pense pas que cela durera très longtemps. Je ne pense pas que l'on puisse rester très longtemps citoyen de nulle part ».
En 2012, Gérard Depardieu s'est installé en Belgique afin d'échapper au fisc français. À l'époque, le premier ministre français avait qualifié la décision du célèbre acteur français d'« assez minable ».
Puis en 2013, l'acteur s'est vu octroyer la citoyenneté russe par le président Vladimir Poutine.
Deneuve et Depardieu ont partagé l'écran pour la dernière fois en 2010 dans Potiche de François Ozon.