NOUVELLES

Un changement au modèle de risque de JPMorgan a contribué aux pertes (presse)

29/06/2012 10:04 EDT | Actualisé 29/08/2012 05:12 EDT

Les pertes de courtage massives de la banque JPMorgan Chase sont en partie dues à un changement de son modèle de risque, qui fait l'objet de vérifications du régulateur américain, rapporte vendredi le Wall Street Journal.

L'Administration américaine de la monnaie (OCC) a demandé à examiner les modèles de contrôle du risque interne de la banque, de la prise en compte des pertes de courtage en passant par les anticipations des fluctuations de taux d'intérêt, ajoute le quotidien financier, citant des sources proches du dossier.

Un changement dans l'un de ces modèles a contribué aux pertes enregistrées par le Chief Investment Office, un département de la banque américaine qui fait des investissement en compte propre, et ce changement s'est traduit par une augmentation du risque que les courtiers étaient autorisés à prendre, poursuit le Wall Street Journal.

Le chef de l'OCC, Thomas Curry, avait dénoncé des contrôles du risque "insuffisants" chez JPMorgan plus tôt ce mois-ci lors d'auditions parlementaires.

La première banque américaine en termes d'actifs a annoncé début mai des pertes d'au moins 2 milliards de dollars, probablement trois, voire beaucoup plus, dans des paris liés aux dérivés de crédits européens qui ont mal tourné.

Le New York Times a affirmé jeudi qu'un document interne estimait que les pertes pourraient aller jusqu'à 9 milliards de dollars, selon le pire scénario, mais qu'elles se situeraient plus probablement entre 6 et 7 milliards de dollars.

La presse financière américaine évalue plus généralement ces pertes autour de 4-5 milliards de dollars.

JPMorgan Chase, qui se refuse à tout commentaire sur le sujet, donnera des informations sur ces pertes lors de la publication de ses résultats trimestriels le 13 juillet.

ved/ppa/eg

PLUS:afp